Como Negociar Ações S-P 500 Com Bollinger Bands®

Como negociar S038; P 500 ações com Bollinger Bands ®

Em um boletim anterior discutimos algumas das vantagens de usar os membros do SP 500 como seu universo comercial. Uma maneira eficaz de negociar ações da SP 500 é usando uma estratégia baseada em Bollinger Bands ®, como a que descrevemos no Strategy Guidebook Trading com Bollinger Bands ® - Um guia quantificado.

Bollinger Bands ®, criado pelo lendário gerente de dinheiro e pesquisador John Bollinger, são um dos mais populares indicadores comerciais em uso hoje. Quase todas as aplicações de gráficos comerciais incluem a capacidade de plotar Bollinger Bands ®, que permitem aos comerciantes para avaliar rapidamente como overbought ou oversold uma segurança é.

Bollinger Bands® são uma medida de volatilidade. Quando a volatilidade é baixa, as bandas se contraem em torno do preço de segurança. As bandas se expandem à medida que a volatilidade aumenta. Além disso, um título cujo preço está se aproximando da banda inferior é considerado sobrevendido. Enquanto uma garantia cujo preço está próximo da banda superior é considerada sobrecompra. Então, como essas bandas são calculadas?

O cálculo do Bollinger Bands® começa com uma média móvel simples do preço de garantia. Em nossa pesquisa, usamos o preço de fechamento diário para este cálculo. Descobrimos que uma média móvel de 5 períodos, ou MA , é uma excelente base para muitas estratégias de negociação Bollinger Bands ®.

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Em seguida, determinamos o desvio padrão do preço sobre o mesmo número de períodos utilizados para a média móvel, que no nosso caso é de cinco. Podemos nos referir a esse valor como SD .

Finalmente, as Bollinger Bands® são calculadas adicionando (para a banda superior) ou subtraindo (para a banda inferior) algum múltiplo de SD ao valor MA . Nossas estratégias de negociação Bollinger Bands ® sempre usam um múltiplo de um, enquanto a maioria das aplicações de gráficos padrão para um múltiplo de dois. Em resumo, isso nos dá:

Faixa superior = MA + SD

Baixa = MA - SD

% B é um indicador derivado de Bollinger Bands®. O valor de% b quantifica o preço dos títulos em relação ao Bollinger Bands® superior e inferior. Nossa pesquisa mostrou consistentemente que a componente% b de Bollinger Bands® é uma excelente maneira de determinar os gatilhos de entrada e saída.

% B = (faixa inferior de preço) / (banda inferior da banda superior)

Observe as seguintes qualidades de% b:

% B é igual a 1 quando o preço está na faixa superior

% B é igual a 0 quando o preço está na faixa inferior

% B é maior que 1 quando o preço está acima da faixa superior

% B é menor que 0 quando o preço está abaixo da faixa inferior

% B é superior a 0,50 quando o preço está acima de MA , isto é, a banda média

% B é inferior a 0,50 quando o preço está abaixo de MA

Supondo que você tenha uma estratégia Bollinger Band®% b que você gosta, o novo Trading Markets Live Screener pode ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais. O filtro% b pode ser encontrado na guia técnica. Como sempre, você também pode definir outros critérios de filtragem que correspondem à sua estratégia, por exemplo, definindo o filtro de índice como "SP 500" na guia Preço / Perfil / Volume.

Como o screener atualiza todos os valores de indicadores ao longo do dia, existem várias maneiras de usar essa poderosa ferramenta. Se você gosta de entrar em negociações no final do dia de negociação, verifique o screener 20 ou 30 minutos antes do fechamento para ver quais ações ou ETFs atualmente atender aos seus critérios de filtragem. Agora você tem uma lista curta dos candidatos a trabalhar de, e você pode colocar suas ordens do fim-de-dia apropriadamente.

Alguns comerciantes gostam de entrar em trades intraday, eo Screener é uma ótima ferramenta para isso também. Indicadores muitas vezes atingem níveis extremos durante o dia de negociação antes de reverter para valores menos extremos no fechamento. À procura de valores intradiários muito baixos (sobrevenda) ou muito elevados (sobrecompra) de% b pode ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais atraentes que poderiam desaparecer no final do dia de negociação. Você também pode considerar a entrada de uma posição inicial quando você vê esses valores intraday extremos e, em seguida, escalar, segurando ou sair no final, dependendo da direção e magnitude do movimento de preço durante o resto do dia.